OVERVIEW

Un fondo innovativo, progettato per stare al passo con l’evoluzione tecnologica e arricchire la gamma di offerta Banor con una soluzione all’avanguardia.
Il team di gestione ha sviluppato un modello proprietario beta neutral con l’obiettivo di generare performance decorrelate rispetto al mercato di riferimento utilizzando strategie d’investimento basate su analisi matematiche ed algoritmiche avanzate, escludendo le interferenze emotive e soggettive tipiche delle decisioni umane nel mondo degli investimenti.
Il portafoglio è costruito in modo dinamico da un sistema basato sull’analisi quantitativa e collegato ai principali data provider, con approccio bottom-up.
L’universo investibile comprende i titoli dell’indice Dow Jones Industrial Average, che ha la caratteristica di essere composto da società ad alta liquidità e ampia disponibilità di dati storici, permettendo così di costruire modelli di portafoglio più efficienti, a fronte però di un rischio di eccessiva concentrazione.

STRATEGIA E OBIETTIVI

L’approccio utilizzato per arrivare a un modello beta neutral, dunque non esposto al rischio mercato, prevede la combinazione di tre linee strategiche tra loro indipendenti:

1. Strategia di sentiment degli analisti

• • Si basa su algoritmi proprietari e modelli statistici per identificare le migliori opportunità di investimento con allocazione dinamica del portafoglio su base giornaliera;
  • utilizza un modello proprietario per la classificazione degli analisti di mercato per ponderare le previsioni sui rendimenti attesi;
  • applica una gestione del rischio rigorosa per contenere le potenziali perdite e mitigare l’esposizione alla volatilità.

2. Strategia multifattoriale sui fondamentali
Combina tre approcci di stock picking che agiscono su valutazione, qualità del business e distribuzione del rischio, con l’obiettivo di individuare inefficienze all’interno dell’indice di riferimento.

3. Strategia momentum – algoritmo genetico
Adotta un algoritmo di ottimizzazione evolutiva per costruire due portafogli momentum (Long e Short), al fine di ottenere una composizione complessiva neutrale e bilanciata.

L’obiettivo principale è creare una soluzione che possa offrire un’opportunità di diversificazione del portafoglio. Si punta a una crescita costante e controllata del capitale mantenendo una volatilità stabile al 10%; ciò potrebbe comportare una sottoperformance rispetto a prodotti più direzionali in fasi di mercati al rialzo.

SCHEDA

Livello di rischio

Si prega di consultare l’Offering Document e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento e per una trattazione completa dei rischi, disponibili sul sito manco.altumgroup.com/fund-access/ e presso i soggetti collocatori anche in forma cartacea. L’Offering Document è disponibile in lingua inglese mentre il KID in italiano. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua inglese al link manco. altumgroup.com/policies/. I rendimenti sono rappresentati al netto delle spese a carico del comparto e al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. L’investimento riguarda l’acquisizione di azioni del Comparto e non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del Comparto medesimo e implica una componente di rischio; di conseguenza il capitale investito in origine potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell’investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell’investitore. Il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali ne ha come obiettivo investimenti sostenibili, come previsto dagli articoli 8 o 9 della SFDR, il Comparto attualmente rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della SFDR, come ulteriormente descritto nell’Offering Document. In caso di commercializzazione in paesi diversi da quello di origine, il gestore ha il diritto di porre fine agli accordi per la commercializzazione in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2011/61/UE.

Materiale predisposto da Banor Sim S.p.A con sede in Via Dante 15, 20123 Milano iscritta all’Albo delle SIM al n.31, in qualità di Investment manager e soggetto collocatore di Banor Centuri Systematic US Equity Long/Short.

Le informazioni e le opinioni qui riportate non costituiscono un’offerta al pubblico, né una raccomandazione personalizzata, non hanno natura contrattuale, non sono redatte ai sensi di una disposizione legislativa, non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento e non sono dirette a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in Paesi dove il Comparto non è autorizzato alla commercializzazione.
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